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Volatilitatsprognose Mit Faktor-Garch-Modellen
Langue
Allemand
Allemand
Livre
Livre de poche
Die Schätzung und Prognose der Volatilität von Finanzmarkttiteln hat durch die Verbreitung derivativ...
Description détaillée
Code Libristo: 01757273
?
114 b
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Die Schätzung und Prognose der Volatilität von Finanzmarkttiteln hat durch die Verbreitung derivativer Finanzinstrumente und der dafür erforderlichen Bewertungsmodelle an Bedeutung gewonnen. Dabei sind die speziellen Zeitreiheneigenschaften der Volatilitäten durch dynamische Modelle zu berücksichtigen.§Thomas Kaiser beschreibt die Vorzüge, die ein neuer multivarianter Schätz- und Prognoseansatz, die Faktor-GARCH-Modelle, gegenüber den in der Bankpraxis teilweise schon verbreiteten univariaten GARCH-Modellen besitzt. Der Autor vergleicht diese Modellklasse auch anhand täglicher Notierungen der DAX-Werte mit herkömmlichen heuristischen Prognoseansätzen.
À propos du livre
Nom complet
Volatilitatsprognose Mit Faktor-Garch-Modellen
Auteur
Thomas Kaiser
Langue
Allemand
Allemand
Reliure
Livre - Livre de poche
Date de parution
1997
Nombre de pages
127
EAN
9783824466252
ISBN
3824466252
Code Libristo
01757273
Éditeurs
Deutscher Universitätsverlag
Poids
200
Dimensions
148 x 210 x 9
