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Recovery Risk in Credit Default Swap Premia
Langue
Anglais
Anglais
Livre
Livre de poche
The finance literature looks at a number of factors to explain risk premia in corporate debt, such a...
Description détaillée
Code Libristo: 01783711
?
161 b
161 b
68.07
€
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The finance literature looks at a number of factors to explain risk premia in corporate debt, such as liquidity effects, jump-to-default risk, and contagion risk. Stochastic recovery rates as a source of systematic risk have not received much attention so far, most likely due to the difficulties around decomposing the expected loss. Timo Schläfer exploits the fact that differently-ranking debt instruments of the same issuer face identical default risk but different default-conditional recovery rates. He shows that this allows isolating recovery risk without any of the rigid assumptions employed by priors and implements his approach using credit default swap data.
À propos du livre
Nom complet
Recovery Risk in Credit Default Swap Premia
Auteur
Timo Schläfer
Langue
Anglais
Anglais
Reliure
Livre - Livre de poche
Date de parution
2011
Nombre de pages
112
EAN
9783834928443
ISBN
3834928445
Code Libristo
01783711
Éditeurs
Springer Fachmedien Wiesbaden
Poids
170
Dimensions
148 x 210 x 7
