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Penalising Brownian Paths

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Livre Livre de poche
Livre Penalising Brownian Paths Bernard Roynette
Code Libristo: 01571062
Éditeurs Springer, Berlin, novembre 2008
Penalising a process is to modify its distribution with a limiting procedure, thus defining a new pr... Description détaillée
? points 161 b
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Penalising a process is to modify its distribution with a limiting procedure, thus defining a new process whose properties differ somewhat from those of the original one. We are presenting a number of examples of such penalisations in the Brownian and Bessel processes framework. The Martingale theory plays a crucial role. A general principle for penalisation emerges from these examples. In particular, it is shown in the Brownian framework that a positive sigma-finite measure takes a large class of penalisations into account.

À propos du livre

Nom complet Penalising Brownian Paths
Auteur Bernard Roynette, Marc Yor
Langue Anglais
Reliure Livre - Livre de poche
Date de parution 2009
Nombre de pages 275
EAN 9783540896982
ISBN 3540896988
Code Libristo 01571062
Éditeurs Springer, Berlin
Poids 456
Dimensions 147 x 235 x 15

Catégories

Mathématiques et sciences > Mathématiques > Mathématiques appliquées > Stochastique
Mathématiques et sciences > Mathématiques > Probabilité et statistiques
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