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Generalized Quadratic Variations of Gaussian Processes

Langue AnglaisAnglais
Livre Livre de poche
Livre Generalized Quadratic Variations of Gaussian Processes Arnaud Bégyn
Code Libristo: 06826935
Éditeurs VDM Verlag Dr. Müller, novembre 2008
This book is about "generalized quadratic variations of Gaussian processes". Generalized quadratic v... Description détaillée
? points 171 b
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This book is about "generalized quadratic variations of Gaussian processes". Generalized quadratic variations means that we consider mathematical objects wich are generalization of the classical quadratic variations used in semi-martingale theory. The Gaussian processes studied in this work are of fractional type, that is they resemble the fractional Brownian motion (FBM). In FBM theory, mathematicians consider second order quadratic variations which yield good estimation of the Hurst index of FBM. The aim of this work is to generalize this results to other fractional processes, without stationarity or harmonizable representation assumptions.

À propos du livre

Nom complet Generalized Quadratic Variations of Gaussian Processes
Auteur Arnaud Bégyn
Langue Anglais
Reliure Livre - Livre de poche
Date de parution 2009
Nombre de pages 168
EAN 9783639188004
Code Libristo 06826935
Éditeurs VDM Verlag Dr. Müller
Poids 240
Dimensions 150 x 220 x 9
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