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Absolute Return-Strategie unter dem Einsatz von Hedge Funds

Langue AllemandAllemand
Livre Livre de poche
Livre Absolute Return-Strategie unter dem Einsatz von Hedge Funds Sebastian Bleser
Code Libristo: 01595377
Éditeurs Grin Publishing, juillet 2007
Diplomarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,3, Fachhoc... Description détaillée
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Diplomarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,3, Fachhochschule Münster (Fachbereich Wirtschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: In der vorliegenden Arbeit geht es um die Untersuchung, ob die zusätzliche Möglichkeit, Hedge Funds-Anlagen im Rahmen eines Absolute Return-Konzepts tätigen zu können, Vorteile gegenüber einem rein benchmarkorientierten Portfolio-Management bringen kann, in dem als Performancemaßstab traditionelle Kapitalmarktindices verwendet werden. Um dies zu untersuchen, werden einführend in Kapitel zwei zunächst das Konzept des benchmarkorientierten Portfolio-Managements und dessen portfoliotheoretische Grundlagen vorgestellt. Zudem werden die Kapitalmarktindices festgelegt, welche stellvertretend für die Performance traditioneller Anlagen stehen. Im weiteren Verlauf sollen die Probleme und Nachteile heraus gestellt werden, die aus dieser Anlagestrategie resultieren. Im dritten Kapitel werden dann ausführlich Hedge Funds und die Oberkategorie der Alternative Investments1 vorgestellt, denen Hedge Funds angehören. Vor allem der Vorstellung der speziellen Handelsstrategien von Hedge Funds kommt eine große Bedeutung zu, da mit ihnen sehr spezialisierte Anlage- bzw. Absolute Return-Strategien verfolgt werden können. Im vierten Kapitel wird dann mit Hilfe empirischer Daten der Beweis erbracht, ob Absolute Return-Strategien tatsächlich eine Alternative zur Benchmarkorientierung darstellen. Im Zuge dessen wird die Performance von Hedge Funds eingehend untersucht und mit der Performance traditioneller Indices verglichen. Ferner werden Anlageportfolios konstruiert, in denen eine Beimischung von Hedge Funds simuliert wird. Aufbauend darauf kann eine Absolute Return-Strategie mit Hedge Funds vorgestellt werden, die in der Vergangenheit erfolgreich gewesen wäre und eine bessere Performance aufweisen konnte, als die untersuchten traditionellen Anlagen. Das fünfte Kapitel schließt die Arbeit mit einer Schlussbetrachtung ab.

À propos du livre

Nom complet Absolute Return-Strategie unter dem Einsatz von Hedge Funds
Langue Allemand
Reliure Livre - Livre de poche
Date de parution 2007
Nombre de pages 80
EAN 9783638701525
ISBN 3638701522
Code Libristo 01595377
Éditeurs Grin Publishing
Poids 113
Dimensions 148 x 210 x 5
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