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Determinants of Implied Volatility Movements in Equity Options

Langue AnglaisAnglais
Livre Livre de poche
Livre Determinants of Implied Volatility Movements in Equity Options Christopher Angelo
Code Libristo: 06840456
Éditeurs VDM Verlag, mars 2011
This book introduces the idea of volatility as an asset class. Implied Volatility for individual U.S... Description détaillée
? points 144 b
61.00 € včetně DPH
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This book introduces the idea of volatility as an asset class. Implied Volatility for individual U.S. Stocks are examined extensively. The first chapter defines the notion of implied volatility movements and its interaction with fundamental variables related to the underlying stocks. The second chapter introduces a stochastic implied volatility model for U.S. Stocks and shows how most stocks react to one easily measured common factor. This factor is very robust and liquid to trade. The final chapter examines the risk premia in straddle returns and how to hedge an options portfolios implied volatility risk.

À propos du livre

Nom complet Determinants of Implied Volatility Movements in Equity Options
Auteur Christopher Angelo
Langue Anglais
Reliure Livre - Livre de poche
Date de parution 2011
Nombre de pages 60
EAN 9783639338348
ISBN 3639338340
Code Libristo 06840456
Éditeurs VDM Verlag
Poids 100
Dimensions 152 x 229 x 4

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Economie, finance, affaire et management > Economie
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