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Einführung in die numerische Berechnung von Finanz-Derivaten

Language GermanGerman
Book Paperback
Book Einführung in die numerische Berechnung von Finanz-Derivaten Rüdiger U. Seydel
Libristo code: 06810003
Publishers Springer, Berlin, March 2000
In jüngster Zeit haben Finanz-Derivate eine starke Verbreitung erfahren. Das vorliegende Lehrbuch bi... Full description
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In jüngster Zeit haben Finanz-Derivate eine starke Verbreitung erfahren. Das vorliegende Lehrbuch bietet eine elementare Einführung in diejenigen Methoden der Numerik und des Wissenschaftichen Rechnens, die insbesondere für die Berechung von Optionspreisen grundlegend sind. Nach einer kurzen Beschreibung der Modellierung von Standard-Optionen folgt als erster Hauptteil die numerische Simulation der Stochastik mit der Berechnung von Zufallszahlen, der Integration von stochastischen Differentialgleichungen und dem Einsatz von Monte-Carlo-Verfahren. Der zweite Hauptteil konzentriert sich auf die Numerik zu den Black-Scholes Ansätzen mit partiellen Differential-Gleichungen und -Ungleichungen. Dabei werden Lösungsalgorithmen von Differenzenverfahren und von Finite-Element-Verfahren erklärt. Übungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anhänge runden das Buch ab. Lösungshinweise zu ausgewählten Aufgaben werden unter bereitgestellt.

About the book

Full name Einführung in die numerische Berechnung von Finanz-Derivaten
Author Rüdiger U. Seydel
Language German
Binding Book - Paperback
Date of issue 2000
Number of pages 154
EAN 9783540668893
ISBN 3540668896
Libristo code 06810003
Publishers Springer, Berlin
Weight 270
Dimensions 155 x 235 x 9

Categories

Mathematics & Science > Mathematics
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